¿Qué son los coeficientes estandarizados Beta?

Coeficientes de regresión estandarizados Los coeficientes Beta(coeficientes de regresión parcial estandarizados) son los coeficientes que definen la ecuación de regresión cuando ésta se obtiene tras estandarizar las variables ori- ginales, es decir, tras convertir las puntuaciones directas en típicas.

¿Qué mide el coeficiente de determinación R2?

El coeficiente de determinación, también llamado R cuadrado, refleja la bondad del ajuste de un modelo a la variable que pretender explicar. Cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable que estamos intentando explicar.

¿Qué es el coeficiente beta?

El cociente beta es una medida del riesgo inherente a un valor, tomando como referencia un indicador representativo del mercado; es decir, el coeficiente beta determina la volatilidad de una acción.

¿Cuál es la diferencia entre un coeficiente de beta y un índice de referencia?

La Beta se sitúa en torno a uno y cuanto mayor es este coeficiente implica una mayor volatilidad y por lo tanto un mayor riesgo. Cuando la Beta es igual a uno, quiere decir que la rentabilidad de la acción se mueve en la misma proporción que la de su índice de referencia.

¿Cuál es la utilidad del coeficiente de beta en el mercado global?

Por ejemplo, una acción X cuya BETA con respecto al DOWJONES sea 0.8 se moverá, un 80\% de lo que se mueva el Dow Jones; es decir, si Dow Jones sube 10 puntos, la acción subirá 8, la utilidad que yo encuentro en este coeficiente es que se puede analizar el mercado global y decidir, a partir de ahí decidir en qué invertir.

¿Cuál es la diferencia entre un beta bajo y un beta por encima de 1?

Una acción con un Beta bajo no pierde tanto cuando cae el S&P 500, pero no gana mucho cuando el S&P 500 sube. Por otro lado, una acción con un Beta por encima de 1 pierde mucho más cuando el S&P 500 cae, pero también gana más si el S&P 500 sube de nuevo.