¿Qué medida estadística se puede utilizar para medir el riesgo?
Para calcular este riesgo la estadística utiliza un parámetro muy sencillo de medir y calcular; la desviación típica o desviación estándar. La desviación típica es la raíz cuadrada e la varianza. La varianza es la suma de diferencias de cada precio respecto a su media histórica.
¿Qué pasa si el VaR es negativo?
VaR marca el límite entre días normales y los eventos extremos. Un VaR negativo implicaría que la cartera tiene una alta probabilidad de obtener una ganancia, por ejemplo un día 5\% VaR de negativo $ 1 millón implica que el portafolio tiene un 95\% de posibilidades de hacer más de $ 1 millón en el día siguiente.
¿Qué es la varianza y para qué sirve?
La Varianza es una medida de dispersión que se utiliza para representar la variabilidad de un conjunto de datos respecto de la media aritmética de los mismo. Así, se calcula como la suma de los residuos elevados al cuadrado y divididos entre el total de observaciones. No obstante, se trata de una medida que también puede calcularse como la
¿Cuáles son los valores de la varianza?
En cualquier caso, se ha de tener en cuenta que la varianza adquiere siempre valores iguales o mayores a 0, siendo matemáticamente imposible que adquiera valores inferiores a 0, pues los datos introducidos se elevan al cuadrado. N representa el número total de observaciones o de datos utilizados para el cálculo de la varianza.
¿Cuáles son las propiedades de la varianza?
La varianza tiene una serie de propiedades. Son las siguientes: Siempre adquiere un valor positivo o igual a 0. Cuando el resultado es igual a 0 significa que las puntuaciones son todas iguales. Cuando tenemos varias distribuciones con la misma media aritmética y tenemos el dato de sus respectivas varianzas es posible calcular la varianza total.
¿Cuál es la unidad de medida de la varianza?
La unidad de medida de la varianza será siempre la unidad de medida correspondiente a los datos pero elevada al cuadrado. La varianza siempre es mayor o igual que cero. Al elevarse los residuos al cuadrado es matemáticamente imposible que la varianza salga negativa. Y de esa forma no puede ser menor que cero.
