¿Qué es la volatilidad implícita?

La volatilidad implícita, esencialmente, es la estimación en tiempo real del precio de un activo a medida que se negocia. Esto proporciona la volatilidad pronosticada del activo subyacente de una opción a lo largo de toda la vida útil de la opción, utilizando fórmulas que miden las expectativas del mercado de opciones.

¿Qué es la volatilidad?

La volatilidad es un indicador de la velocidad y la cantidad de movimiento para los precios de los activos subyacentes. El conocimiento de la volatilidad permite a los inversionistas comprender mejor por qué los precios de las opciones se comportan de ciertas maneras. Dos tipos comunes de volatilidad afectan los precios de las opciones.

¿Qué es la volatilidad histórica?

La volatilidad histórica, conocida también como volatilidad estadística, mide la velocidad a la que los precios de los activos subyacentes han cambiado durante un período de tiempo determinado.

¿Cómo calcular la volatilidad de una celda?

Nos colocamos en otra celda que esté libre y elegimos la fórmula DESVEST, también poniendo antes el signo =, y seleccionando de nuevo (entre paréntesis) las celdas que contienen la rentabilidades anuales. De esta manera hemos calculado la volatilidad.

¿Cómo calcular la volatilidad mensual?

Para anualizar el dato de volatilidad mensual simplemente tienes que multiplicarlo por la raiz cuadrada de 12 (se utiliza el numero 12 porque un año tiene doce meses).

¿Cómo calcular la volatilidad de una acción?

Reúne la información necesaria para realizar el cálculo. Necesitarás saber el precio de la acción, el precio de ejercicio, la tasa libre de riesgo, el tiempo de expiración (theta), la volatilidad (vol) y la rentabilidad por dividendo. Descarga una hoja de cálculo en la función de Volatilidad Implícita de Black-Scholes Merton.