¿Qué es la rentabilidad de una cartera?

Se mide calculando la media ponderada (por su peso) de la rentabilidad de los valores que la componen.

¿Qué es la teoría de la rentabilidad?

La rentabilidad es definida como el excedente que una empresa genera por un conjunto de inversiones realizadas, es la consecuencia de resultados obtenidos por el desarrollo de una actividad económica las cuales pueden ser de transformación, producción o intercambio (Daza, 2016).

¿Qué es la selección de cartera?

selección de cartera es encontrar las proporciones óptimas del capital que ha de invertir en cada activo buscando un equilibrio entre la maximización del rendimiento y la minimización del riesgo de la inversión (Bermúdez y Vercher, 2012).

¿Cuáles son las funciones de una cartera de rentabilidad?

Este modelo se llama así al usar para crear carteras dos funciones: la media de la rentabilidad esperada, y la varianza o volatilidad de la rentabilidad para definir el riesgo.

¿Cómo calcular la rentabilidad de mi cartera?

En mi caso, para evitar esta situación cuando hago aportaciones, reembolsos, o traspasos entre los diferentes activos que componen mi cartera, calculo la rentabilidad empleando las participaciones igual que si fuese un fondo de inversión. ¿Te has quedado igual? Te lo explico a continuación con todo tipo de detalles.

¿Cuál es la medida de rentabilidad de la cartera de Markowitz?

Como medida de rentabilidad de la cartera de Markowitz se utiliza la media o esperanza matemática de rentabilidad que el inversor espera obtener en el futuro y, como medida de riesgo, la desviación típica de esa rentabilidad. De ahí que al modelo se le conozca también con el nombre de «Media-Varianza».

¿Quién creó la teoría de carteras?

En la década de los sesenta, la teoría de carteras se enriqueció con la aportación de William F. Sharpe, que simplificaba el modelo de Markowitz suponiendo la existencia de una relación lineal entre la rentabilidad de los titulos y de la cartera de mercado.