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¿Qué es la ratio de Sharpe?
La ratio de Sharpe se utiliza para mostrar hasta qué punto el rendimiento de una inversión compensa al inversor por asumir riesgo en su inversión. , la inversión con la ratio de Sharpe más alta proporciona mayor rendimiento para un mismo nivel de riesgo.
¿Cómo calcular el ratio de información?
Ratio de informacion = (RC – RB)/ Te El resultado del Information Ratio refleja cuanta rentabilidad de más obtiene el fondo o cartera (respecto a su índice de referencia) por una unidad de riesgo de desviación del índice de referencia (que es el Tracking Error). Cuanto mayor sea este Ratio mejor.
¿Cómo sacar el ratio de Sharpe?
El ratio de sharpe se calcula restando la rentabilidad de un activo sin riesgo (como puede ser la deuda a 10 años de Alemania) a la rentabilidad de nuestra inversión y dividendo el resultado entre el riesgo, calculado como la desviación típica de la rentabilidad de la inversión.
¿Cómo se calcula el índice de Sharpe?
¿Cómo se calcula el ratio de Sharpe?
El ratio de sharpe se calcula restando la rentabilidad de un activo sin riesgo (como puede ser la deuda a 10 años de Alemania) a la rentabilidad de nuestra inversión y dividendo el resultado entre el riesgo, calculado como la desviación típica de la rentabilidad de la inversión.
¿Cómo calcular el ratio de Sharpe de los fondos?
Para calcular el Ratio de Sharpe de cada uno de los fondos tan sólo hay que llevar los datos necesarios a la fórmula. El Ratio de Sharpe del Fondo de Inversión A sería de 0,98, obtenido como la diferencia entre la rentabilidad anualizada y rentabilidad anual del Bono del Tesoro a 10 años (6,38-1,49) dividido entre la volatilidad del fondo (4,98),
¿Cuál es el punto de partida del ratio de Sharpe?
El punto de partida del Ratio de Sharpe para que tenga sentido es que la rentabilidad del fondo analizado debe ser mayor que la del activo del riesgo, o lo que es lo mismo, que el Ratio de Sharpe no tenga signo negativo, porque si esto fuese así interesaría invertir en el activo de riesgo en lugar del fondo.
¿Cuál es la diferencia entre el Sharpe ratio y la volatilidad?
Cuanto mayor es el Sharpe Ratio, mejor es la rentabilidad del fondo en relación a la cantidad de riesgo que se ha tomado en la inversión. A mayor volatilidad, mayor riesgo, ya que las probabilidades de que ese fondo tenga retornos negativos es mayor cuanta mayor sea la volatilidad de sus rendimientos.
