¿Qué es la cartera de riesgos?

Es la variabilidad que presenta la rentabilidad de una cartera de valores, y a diferencia de esta última, no es la media ponderada de los riesgos de los activos individuales que integran la cartera.

¿Qué es la matriz de Markowitz?

La matriz de Covarianza aplicada al modelo de Markowitz nos permite combinar los activos financieros, comparando para cada uno de ellos sus posibles rendimientos con el rendimiento esperado; al multiplicar la información de cada uno de los activos entre sí se obtiene un promedio ponderado por probabilidades donde se …

¿Cómo saber si una cartera es eficiente o óptima?

La determinación de si o no una cartera es eficiente u óptima es algo subjetivo, ya que lo que es una buena opción para un inversionista puede o muchos no servir a las necesidades de un inversor diferente con la misma capacidad.

¿Cuál es la cartera óptima de un inversor?

La cartera óptima de un inversor la determina el punto tangente entre una de las curvas de indiferencia del inversor y la frontera eficiente. Las curvas que están por debajo de ese punto darán menos satisfacción y las que están por encima de ese punto no son factibles.

¿Qué es una cartera eficiente?

El inversor siempre prefiere la cartera con mayor rentabilidad y menor riesgo. Ver relación rentabilidad, riesgo y liquidez. Una cartera eficiente es una cartera que ofrece el mínimo riesgo para un valor de rentabilidad esperado. A través del siguiente gráfico lo veremos con más claridad:

¿Cuál es el objetivo de una cartera y táctica?

Diseñar carteras y tácticas para los segmentos clave con objetivos concretos: Su objetivo es determinar, dentro de los grupos de clientes, cuáles son, a su vez, los clientes clave. Por ejemplo, por grupos de clientes con un valor similar para la organización o con comportamientos similares.