¿Qué es la beta en finanzas?

¿Qué es la Beta en finanzas? Cuando hablamos de la beta (β) de un activo o proyecto, estamos hablando del rendimiento de dicho activo con respecto a un índice de referencia. Por tanto, la beta (β), reflejará el grado de volatilidad de dicho activo, es decir, el grado de riesgo por cada fluctuación que tenga el rendimiento del mercado.

¿Qué es la beta de un fondo?

La beta es un indicador económico que hace referencia a la volatilidad de un fondo. El valor fundamental es 1. Cuando un fondo tiene un beta igual a uno, significa que su volatilidad es similar a la del índice que replica.

¿Cuál es la diferencia entre un beta bajo y un beta por encima de 1?

Una acción con un Beta bajo no pierde tanto cuando cae el S&P 500, pero no gana mucho cuando el S&P 500 sube. Por otro lado, una acción con un Beta por encima de 1 pierde mucho más cuando el S&P 500 cae, pero también gana más si el S&P 500 sube de nuevo.

¿Cómo se interpreta la beta?

¿Cómo se interpreta? Como se adelantaba anteriormente, la beta no es el único indicador que se debe tener en cuenta ante la elección de un fondo. Otro de los más comunes y sencillos es el indicador alpha. En términos no financieros, el alpha determinará cómo de bien lo ha hecho el gestor.

¿Cuál es la diferencia entre la beta y el mercado?

La diferencia entre la Beta (β) de una acción o un valor y 1,0 se expresan en porcentaje de volatilidad. Un valor con Beta 1,75 es 75\% más volátil que el mercado. Igualmente, un valor con Beta 0,7 sería 30 \% menos volátil que el mercado.

¿Qué es el coeficiente beta de una acción?

El coeficiente beta (β) de una acción mide el grado de variabilidad de la rentabilidad de una acción respecto a la rentabilidad promedio del «mercado» en que se negocia y por ello es un concepto muy utilizado por los analistas financieros. La beta (β) mide el ‘riesgo sistémático’ o ‘de mercado’.

¿Cuál es la diferencia entre beta y índice?

Cuando su beta = 1 (valor neutro) la acción se mueve en la misma proporción que el índice o posee el mismo riesgo sistemático. Por ejemplo, si el mercado ha subido un 10 \% en el último año, la acción también ha subido lo mismo y si ha bajado un 7 \%, la acción también ha bajado exactamente igual.