¿Qué es el retorno esperado de mercado?

El retorno esperado es la tasa nominal de retorno que el inversionista marginal supone que podría obtener en el futuro por la compra de un activo. El concepto teórico considera la tasa de interés real libre de riesgo, la inflación esperada y una prima de riesgo esperada por invertir en un determinado activo con riesgo.

¿Qué es el rendimiento esperado?

El rendimiento esperado es la cantidad que razonablemente esperamos ganar de nuestra inversión. La rentabilidad de un instrumento financiero viene dada por la media aritmética de las rentabilidades calculadas ex post durante el período de observación.

¿Cómo se calcula el ratio de Sharpe?

El ratio de sharpe se calcula restando la rentabilidad de un activo sin riesgo (como puede ser la deuda a 10 años de Alemania) a la rentabilidad de nuestra inversión y dividendo el resultado entre el riesgo, calculado como la desviación típica de la rentabilidad de la inversión.

¿Qué es el índice de Sharpe?

En términos de rentabilidad, mientras mayor sea el índice de Sharpe, mejor es la rentabilidad del fondo comparado directamente a la cantidad de riesgo que se ha asumido en la inversion. Si el índice o ratio de Sharpe es negativo, indica un rendimiento inferior a la rentabilidad sin riesgo.

¿Cuál es la diferencia entre el Sharpe ratio y la volatilidad?

Cuanto mayor es el Sharpe Ratio, mejor es la rentabilidad del fondo en relación a la cantidad de riesgo que se ha tomado en la inversión. A mayor volatilidad, mayor riesgo, ya que las probabilidades de que ese fondo tenga retornos negativos es mayor cuanta mayor sea la volatilidad de sus rendimientos.

¿Qué es el ratio de Sharpe de un fondo de inversión?

¿Qué es el ratio Sharpe de un fondo de inversión? El ratio de Sharpe, es un coeficiente que mide la relación entre la rentabilidad y la volatilidad del fondo, en un periodo determinado de tiempo. Un Sharpe anual, se calcularía dividiendo la rentabilidad a un año del fondo, entre su volatilidad también a un año, por ejemplo.