¿Qué es el Beta de una inversión?

La beta de un fondo es un indicador que mide la variabilidad de la rentabilidad de dicho fondo en comparación con la variabilidad de la rentabilidad del índice de referencia. En definitiva, lo que mide es si un fondo en concreto es más o menos volátil respecto a su índice de referencia.

¿Qué es Beta y Alfa en inversiones?

Alfa y beta se emplean en conjunto para comparar y analizar los beneficios de un porfolio. Mientras que alfa es la medida de los beneficios de un porfolio, beta mide la volatilidad pasada (o el riesgo) cuando se compara con un mercado más amplio.

¿Cómo se calcula la Beta de una acción?

Cálculo. La beta de una acción es un ratio entre la desviación estándar de una acción y la desviación estándar del índice de referencia multiplicado por la correlación entre la acción y el índice de referencia.

¿Qué es el alfa en un fondo de inversión?

¿Qué es el Alfa? A grandes rasgos, se suele de decir, que el Alfa es la diferencia de rentabilidad entre el fondo (gestionado activamente) y su índice de referencia. Si el Alfa del fondo es positiva, se suele decir que ha batido al índice y, por tanto, el gestor ha aportado valor al construir la cartera del fondo.

¿Qué es la beta de un fondo de inversión?

Beta > 1 : Si la beta del fondo es mayor que uno, eso implica que el fondo de inversión es mas volátil que el índice de referencia y, por tanto, su riesgo es mayor en relación a los movimientos del mercado. El fondo de inversión subirá o bajará un porcentaje mayor de lo que lo haga el mercado.

¿Cómo se calcula la beta de un fondo?

¿Cómo se calcula la Beta? La Beta de un fondo es un coeficiente que mide la volatilidad relativa de ese fondo en relación al conjunto del mercado del que forma parte, teniendo siempre en cuenta que la Beta del índice de referencia es 1,00. ¿Qué valores puede presentar la Beta? La Beta puede presentar distintos valores :

¿Qué significan los coeficientes alfa y beta de tus inversiones?

Cálculo del alfa y la beta de tus inversiones, ¿qué significan? El coeficiente Alfa nos indicara el rendimiento promedio que nos da una acción, en el caso de que el mercado es igual a cero, es decir, que no tenga movimientos a la alza o a la baja. Cuando una acción tiene una Alfa positiva, el rendimiento es superior al riesgo.

¿Cómo se calcula la beta de un activo?

Fórmula Beta de un activo o proyecto La fórmula para obtener la Beta de un activo o empresa, se ha de calcular siguiendo la siguiente fórmula. β = σi / σ²m σi: Covarianza de un activo y la del mercado