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¿Por qué el valor de una opción se incrementa con la volatilidad?
La Volatilidad Es un factor determinante en la formación del precio de una opción. Cuanto mayor volatilidad, mayor probabilidad de ejecutar la opción con beneficio. Por lo tanto, los incrementos de la volatilidad harán que la primas sean más caras (tanto en opciones call como put).
¿Qué factores influyen en el precio de una opción?
Factores que determinan el valor de una opción
| Momento de valoración | Factores de los que depende | Valor de la opción |
|---|---|---|
| Al vencimiento | Precio del subyacente y precio de ejercicio | V. intrínseco |
| En cualquier otro momento | Precio del subyacente, precio de ejercicio, tipo de interés, rentabilidad y volatilidad | V. intrínseco y temporal |
¿Qué es la volatilidad implícita?
La volatilidad implícita, esencialmente, es la estimación en tiempo real del precio de un activo a medida que se negocia. Esto proporciona la volatilidad pronosticada del activo subyacente de una opción a lo largo de toda la vida útil de la opción, utilizando fórmulas que miden las expectativas del mercado de opciones.
¿Qué es la volatilidad?
La volatilidad es un indicador de la velocidad y la cantidad de movimiento para los precios de los activos subyacentes. El conocimiento de la volatilidad permite a los inversionistas comprender mejor por qué los precios de las opciones se comportan de ciertas maneras. Dos tipos comunes de volatilidad afectan los precios de las opciones.
¿Cómo se calcula la volatilidad histórica?
La volatilidad histórica a menudo se calcula anualmente, pero como cambia constantemente, la volatilidad histórica también se puede calcular diariamente y para marcos temporales más cortos. Es importante que los inversionistas conozcan el período de tiempo para el cual se calcula la volatilidad histórica de una opción.
