¿Cuál es la diferencia en entre la ratio de Sharpe y el ratio de Treynor?
La ratio de Sharpe es otra ratio de rentabilidad y riesgo, y busca comparar el rendimiento de un activo con una inversión libre de riesgo. Es diferente a la ratio de Treynor, que analiza el rendimiento de una cartera en comparación con un punto de referencia del mercado subyacente.
¿Que tienen en común los ratios de Sharpe y el Índice de Treynor?
Ratio de Sharpe y ratio de Treynor Ambos son ratios de performance o comportamiento (para medir cómo lo hace un fondo de inversión) y con ellos se pueden realizar rankings para elegir si una cartera es mejor que la otra. En ese caso, la inversión o cartera en cuestión, debe ser valorada por su riesgo total.
¿Cómo se calcula el ratio de Sharpe?
El ratio de sharpe se calcula restando la rentabilidad de un activo sin riesgo (como puede ser la deuda a 10 años de Alemania) a la rentabilidad de nuestra inversión y dividendo el resultado entre el riesgo, calculado como la desviación típica de la rentabilidad de la inversión.
¿Qué es el ratio de Sharpe?
El Ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado por el riesgo. El ratio de Sharpe se calcula restando el tipo de interés libre de riesgo al rendimiento de una cartera (inversión), y el resultado se divide por la desviación típica (desviación estándar) de los rendimientos de la cartera (inversión)
¿Cuál es la diferencia entre el ratio de Sharpe y la rentabilidad sin riesgo?
Estas son algunas de ellas: Cuanto mayor es el Sharpe Ratio, mejor es la rentabilidad del fondo en relación a la cantidad de riesgo que se ha tomado en la inversión. Si el ratio de Sharpe es negativo, indica un rendimiento inferior al de la rentabilidad sin riesgo.
¿Cuál es la diferencia entre el Sharpe ratio y la volatilidad?
Cuanto mayor es el Sharpe Ratio, mejor es la rentabilidad del fondo en relación a la cantidad de riesgo que se ha tomado en la inversión. A mayor volatilidad, mayor riesgo, ya que las probabilidades de que ese fondo tenga retornos negativos es mayor cuanta mayor sea la volatilidad de sus rendimientos.
¿Qué es el ratio de Shape?
Por ejemplo, el benchmark puede ser la rentabilidad del índice SP500. En este caso lo que nos indica el ratio es la rentabilidad marginal del fondo respecto a este índice de referencia. Cuanto mayor es el ratio de Shape, mejor es la rentabilidad en relación al riesgo que se ha tomado en la inversión.
