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¿Cómo se mide la volatilidad del mercado?
La volatilidad se expresa en porcentaje y se calcula como la desviación que registra un activo (acciones, fondos, etc.) con respecto a la media de su cotización histórica en un periodo determinado.
¿Cuándo se considera volatilidad alta?
Se considera que la volatilidad es alta cuando posee un gran rango de precios con respecto al activo disponible. Es decir, es cuando las cantidades sufren más variaciones y se produce lo que se conoce como desviación típica, que es cuando los precios no están de acuerdo con la media.
¿Qué es la volatilidad en Criptomonedas?
Una de las principales características de las criptomonedas es su gran volatilidad, que puede hacer que su precio caiga más de un 50\% en pocos días o, por el contrario, aumente un 12.000\% en solo unos meses. Un factor determinante en la fluctuación del precio de las criptomonedas es su baja adopción.
¿Cómo se calcula la volatilidad del mercado de valores?
El principal índice utilizado para medir la volatilidad del mercado de valores es el índice VIX (acrónimo de índice de volatilidad). Se calcula diariamente por el Chicago Board Options Exchange (CBOE) haciendo una media de las volatilidades en las opciones de compra y las opciones de venta en el índice S&P 500 (Standard & Poors 500).
¿Cuáles son los indicadores de volatilidad de mercado más utilizados?
El indicador de volatilidad de mercado más utilizado es el Average True Range (ATR) (ATR). Fue desarrollado por J. Welles Wilder, también autor de otros indicadores: el RSI, el SAR parabólico o el ADX. El propósito del ATR es medir la volatilidad de los precios.
¿Qué es la volatilidad en los mercados financieros?
La volatilidad en los mercados financieros mide la amplitud de los cambios en el precio de un activo financiero. Es la base de la medida de riesgo. ▶ Cuanto más alta es la volatilidad del mercado, mayor es la rentabilidad a corto plazo, pero se considera más arriesgada la inversión en ese activo y, por lo tanto, el riesgo de pérdida es alto.
¿Qué es la volatilidad implícita del mercado?
Por el contrario, la volatilidad implícita del mercado se basa en el análisis de la fluctuación del riesgo de un activo. Por lo tanto, es la volatilidad esperada durante la vida de la opción.. La prima de la opción es una función de esta volatilidad implícita: cuanto mayor sea la volatilidad, mayor será la prima de la opción.
