Tabla de contenido
¿Cómo se mide la pérdida esperada?
La pérdida esperada, resulta de sumar los resultados obtenidos al multiplicar el saldo de la cartera en cada rango por la probabilidad de incumplimiento por la pérdida dado el incumplimiento.
¿Qué es el modelo IRB?
Método IRB (internal rating based) básico: La entidad dispone de Modelos de calificación para la estimación de la Probabilidad de Impago (PD), en base a lo cual el regulador aplicará estándares para la obtención de la Severidad (LGD) y Exposición (EAD).
¿Qué es LGD finanzas?
La severidad es otra métrica clave en el análisis cuantitativo del riesgo y se define como el porcentaje sobre la exposición en riesgo que no se espera recuperar en caso de incumplimiento. Los ejes considerados pueden ser distintos en función de la cartera de análisis. …
¿Qué es PD en riesgo de credito?
La PD (probability of default) es una medida de calificación crediticia que se otorga internamente a un cliente o a un contrato con el objetivo de estimar su probabilidad de incumplimiento a un año vista.
¿Qué es una perdida crediticia esperada?
Pérdidas crediticias esperadas: El promedio ponderado de las pérdidas crediticias con los riesgos respectivos de que ocurra un incumplimiento como ponderadores.
¿Cómo calcular la EAD?
La EAD se obtiene como la suma del riesgo dispuesto de la operación más un porcentaje del riesgo no dispuesto. Este porcentaje se calcula a partir del CCF y se define como el porcentaje sobre el saldo no dispuesto que se espera que vaya a ser utilizado antes de que se produzca el incumplimiento.
¿Qué modelo permite a los bancos el cálculo de su propia probabilidad de incumplimiento PD como parámetro para estimar el riesgo de crédito?
El modelo de ajuste a ciclo que se emplea en BBVA extrapola el comportamiento de esta serie de incumplimientos a los datos internos, basándose en la relación existente entre la serie a lo largo de un ciclo y el período de observación.
