¿Cómo se interpreta el Sharpe?

Se calcula dividiendo la rentabilidad de un fondo menos la tasa de interés sin riesgo entre la volatilidad o desviación standard de esa rentabilidad en el mismo periodo. Cuanto mayor es el Sharpe Ratio, mejor es la rentabilidad del fondo en relación a la cantidad de riesgo que se ha tomado en la inversión.

¿Cómo se interpretan los resultados de VAN y TIR?

En principio su mayor diferencia radica en que mientras el VAN calcula la rentabilidad de la inversión y arroja sus resultados en términos de unidades de valor monetario, el TIR realiza el análisis de esa misma rentabilidad, pero expresando sus resultados en términos relativos, en forma de porcentaje.

¿Qué es la rentabilidad ajustada al riesgo?

Los métodos RAROC (de Risk Adjusted Return On Capital) o Rentabilidad ajustada al riesgo son unos de los métodos que más emplean las entidades financieras y aseguradoras para medir la rentabilidad de su cartera de créditos y el límite de exposición de sus clientes y acreedores teniendo en cuenta una probabilidad de pérdida determinada.

¿Qué es el método de rentabilidad y exposición al riesgo?

El RAROC es un método que mide tanto la rentabilidad como la exposición al riesgo. El RAROC es utilizado como una medida, base para el control del riesgo de capital establecido en los lineamientos expuestos por el Comité de Basilea, en la reciente Basilea III.

¿Qué es el rendimiento ajustado por riesgo?

El concepto de rendimiento ajustado por riesgo se utiliza para comparar los rendimientos de las carteras con diferentes niveles de riesgo contra un punto de referencia con un rendimiento conocido y un perfil de riesgo.

¿Cómo calcular el Beneficio Ajustado al riesgo?

Beneficio Ajustado al Riesgo= ( (Ingresos Totales)- (Costos Totales) – (Pérdida esperada) + (Beneficio de Capital)) El Beneficio Ajustado al Riesgo es el resultado de disminuir al total de los ingresos, los gastos y las pérdidas esperadas.