¿Cómo sacar la correlación de un portafolio?

Cómo se calcula la correlación entre dos activos y en toda tu cartera. La forma más rápida de ver la correlación entre dos activos es enfrentar su evolución a lo largo del tiempo. Un simple vistazo al gráfico te permitirá ver esas diferencias en su comportamiento y lo que hacen en cada momento.

¿Qué es la correlación de un portafolio?

La correlación siempre se utiliza para el análisis de pares de activos, de manera que el inversionista pueda diversificar su portafolio (cartera), controlando de manera más efectiva el riesgo de sus operaciones. Algunos activos están correlacionados en mayor o menor grado.

¿Qué es la correlación en una cartera de inversión?

La correlación es una medida estadística que proporciona información muy útil en la construcción de una cartera de inversión al medir la relación que existe entre dos activos. Tener en una cartera activos que estén correlacionados de forma negativa puede ayudar a reducir la volatilidad de la misma.

¿Cómo elegir la composición de tu cartera de inversión?

Una de las cosas más importantes que tendrás que hacer como inversor es elegir la composición de tu cartera de inversión. En otras palabras, decidir dónde inviertes tu dinero. Esto es lo que se denomina como asset allocation y la correlación entre activos es una parte fundamental de ello. La correlación es un término estadístico.

¿Cómo reducir la volatilidad de la cartera?

Por eso, formar una cartera con activos que estén correlacionados de forma negativa les pueden ayudar a reducir la volatilidad de la cartera. En ocasiones ciertos activos no se mueven igual, y tenerlos en una cartera puede hacer que las pérdidas temporales de la cartera no sean tan abultadas.

¿Cómo construir una cartera de inversión diversificada?

Junto la rentabilidad y la volatilidad, la correlación es uno de los principales aspectos a tener en cuenta para construir una cartera de inversión diversificada. Aunque los inversores tienen como objetivo obtener la máxima rentabilidad posible, gran parte de ellos son reacios a sufrir grandes pérdidas en el corto plazo.