¿Cómo calcular la volatilidad anualizada?
Es decir, si la volatilidad es diaria, para anualizarla no hay más que multiplicarla por la raíz cuadrada del número de días de trading que hay en un año: 252. Si es mensual, por la raíz cuadrada de 12, etc. Por ejemplo, para anualizar una volatilidad diaria del 1\%: 1\% x raíz(252) = 15.87\%.
¿Cómo se calcula la volatilidad mensual?
La volatilidad se expresa en porcentaje y se calcula como la desviación que registra un activo (acciones, fondos, etc.) con respecto a la media de su cotización histórica en un periodo determinado. …
¿Cómo calcular la volatilidad histórica?
La volatilidad se calcula como la raíz cuadrada de la varianza (S) y se expresa como V=sqrt(S). La «raíz cuadrada» mide la desviación de una serie de rendimientos (diarios, semanales o mensuales) del promedio.
En el caso de las estimaciones, la fracción del día, semana o mes que tomes como base para calcular la volatilidad anualizada tendrá un impacto en el resultado. No se obtendrá el mismo valor de la volatilidad anual si se calcula a partir de la volatilidad diaria que si se calcula a partir de la volatilidad semanal o de otra fracción del año.
¿Qué es la volatilidad anual de la rentabilidad?
La volatilidad anual de la rentabilidad es la medida mas utilizada para hacer comparaciones entre activos, por esta razón es importante que sepas cómo anualizar datos de volatilidad que no están medidos de forma anual.
¿Cómo calcular la volatilidad mensual?
Para anualizar el dato de volatilidad mensual simplemente tienes que multiplicarlo por la raiz cuadrada de 12 (se utiliza el numero 12 porque un año tiene doce meses).
¿Cómo calcular la rentabilidad anualizada?
Rendimiento Logarítmico = LN (precio hoy / precio ayer) La rentabilidad anualizada es la desviación estándar de los rendimientos multiplicada por la raíz cuadrada de la cantidad de días. En mi ejemplo hay 251 días con cotizaciones para ese año.
