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¿Cómo calcular el riesgo de un prestamo?
PE = PD × EAD × (1 – R)….Cálculo del riesgo crediticio
- PD o probabilidad de default es la que tiene lugar cuando el deudor no cumple con sus obligaciones.
- EAD es la exposición a default, que equivale al valor de la posición en el momento del default.
¿Cuáles son los modelos crediticios?
Los modelos de evaluación crediticia son utilizados para medir el riesgo crediticio asociado a la selec- ción de clientes individuales. La primera está asociada a riesgos que no son cuanti- ficables, y la segunda está asociada a riesgos que sí son cuantificables.
¿Cómo calcular la pérdida esperada?
Para calcular la pérdida esperada es necesario conocer la probabilidad de incumplimiento (PD), el ratio de pérdida en caso de incumplimiento (LGD) y el tamaño de la deuda o exposición en caso de incumplimiento (EAD) de una compañía. Con todos estos parámetros, se puede calcular la pérdida esperada (PE):
¿Qué es una pérdida esperada para la cartera de créditos?
Debe reconocerse una pérdida esperada para la cartera de créditos, incluyendo activos fuera de libros como líneas de crédito, saldos de tarjetas de crédito que a la fecha de corte no hayan sido consumidos o utilizados por los clientes, para el portafolio de inversión y cuentas por cobrar.
¿Cómo calcular la pérdida de un obligado?
PÉRDIDA ESPERADA La Pérdida Esperada (EL) de un obligado puede calcularse de la siguiente forma: EAD * LGD * PD donde: EAD es la exposición en el incumplimiento. LGD es la pérdida dado el incumplimiento. PD es la probabilidad de incumplimiento. Representa el monto de capital que podría perder una entidad
¿Qué es la severidad de la pérdida?
SEVERIDAD DE LA PÉRDIDA Es La proporción del monto expuesto que en caso de incumplimiento se traduce en pérdidas, incluidos los gastos relacionados con los procesos de recuperación. Se determina, comúnmente, como uno menos la tasa de recuperación de las garantías, es decir: LGD = 1-RR Donde: RR = Monto recuperado –gastos Monto incumplido
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