¿Cómo se llama al conjunto de carteras eficientes?
La frontera de carteras eficiente es el conjunto de carteras más eficientes de un mercado, es decir, las que ofrecen una mayor rentabilidad esperada según los diferentes niveles de riesgo que se pueden asumir (o el menor riesgo para una rentabilidad esperada).
¿Cómo interpretar una frontera eficiente?
La frontera eficiente representa todas aquellas combinaciones de puntos que reflejan la menor varianza posible para un nivel dado de rendimiento esperado. Alternativamente, puede definirse como todos aquellos puntos en los cuales se obtiene un rendimiento óptimo dado un nivel de riesgo.
¿Qué es la varianza en una cartera?
¿Qué es la varianza en una cartera? El término «varianza de cartera» se refiere a un valor estadístico de la teoría moderna de inversión que ayuda a medir la dispersión de los rendimientos promedio de una cartera a partir de su media. En resumen, determina el riesgo total de la cartera.
¿Cómo se calcula la fórmula de variación de cartera?
Fórmula de varianza de cartera. Matemáticamente, la fórmula de variación de cartera que consta de dos activos se representa como, Fórmula de variación de cartera = w 1 2 * ơ 1 2 + w 2 2 * ơ 2 2 + 2 * ρ 1,2 * w 1 * w 2 * ơ 1 * ơ 2. dónde, w i = peso de la cartera del activo i. ơ i 2 = varianza individual del activo i.
¿Qué son las carteras eficientes?
Las carteras eficientes están situadas encima de la línea, donde queda de manifiesto la relación óptima entre los beneficios que el inversor espera obtener y los riesgos a los que se expondrá para lograrlo El punto de mínima varianza será aquel que, entre todos los elementos de la frontera eficiente, proporcione el mínimo riesgo.
¿Qué es una cartera eficiente de menor riesgo?
La cartera eficiente de menor riesgo es la Cartera de Mínima Varianza (CMV), que es donde empieza la frontera eficiente. Esto quiere decir que la cartera eficiente es la que proporciona el mayor rendimiento esperado para su nivel de riesgo, pues en cualquier otro caso se considera que la cartera es ineficiente.
