¿Cómo calcular el VaR de una cartera?
Definiendo el VaR como: VaR = [Rentabilidad ponderada esperada de la cartera – (puntaje z del intervalo de confianza * desviación estándar de la cartera)] * valor de la cartera.
¿Cuál es el mejor metodo para calcular el VaR?
Metodologías para el cálculo del VaR Para el cálculo del VaR, existen diversas metodologías en las que destacan tres: la analítica/paramétrica, la simulación histórica y la simulación de Montecarlo.
¿Qué mide el VaR?
El Valor en Riesgo, también llamado VaR (Value at Risk, en inglés) es un método para cuantificar la exposición al riesgo de mercado, utilizando técnicas estadísticas tradicionales. Este indicador se encuentra muy desarrollado en el mundo financiero de los mercados capitales.
¿Qué es la metodología VaR?
¿Cuánto vale la cartera de visión?
Dada una cartera compuesta por 5.000 acciones de VISION BANCO a Gs. 500 mil (2.500 millones de Valor de Mercado) y de BANCO REGIONAL 6.000 acciones a Gs. 200 mil (Gs. 1.200 millones de Valor de Mercado. Calcular el VaR diario por metodología par amétrica bajo la asunción de normalidad para un nivel de confianza de 95\%.
¿Cómo calcular el VAR?
El cálculo del VaR, debe estar basado en el siguiente conjunto de requisitos cuantitativos: El modelo debe calcular el valor en riesgo, para un horizonte de diez días hábiles o dos semanas calendario. Las estimaciones se deben llevar a cabo con un nivel de confianza de 99\%.
¿Cómo calcular la volatilidad diaria de tu cartera?
Otra opción es utilizar el VaR para calcular la posible volatilidad diaria de tu cartera y así poder implementar una estrategia de money management que limite la volatilidad diaria a un porcentaje determinado. Hasta aquí parece todo bien, ¿verdad?
¿Cómo calcular el riesgo de la cartera?
Seleccionar las series históricas de aquellos factores de riesgo que afectan a la cartera (tipo de cambio, precio de acciones, tipo de interés, etc.) Calcular los rendimientos de los precios para cada uno de los factores de precios de la siguiente forma:
