¿Cómo funciona la clasificacion de la cartera?
La clasificación de la cartera comercial se divide en dos grupos. Aquellas clasificadas individualmente – que corresponden generalmente a empresas de mayor tamaño – y las clasificadas de forma grupal. La cartera individual representa cerca del 80\% de las colocaciones comerciales, y las grupales, el 20\% restante.
¿Qué es el riesgo y en qué consiste la aversión al riesgo?
Es la actitud de rechazo que experimenta un inversor ante el riesgo financiero, en concreto ante la posibilidad de sufrir pérdidas en el valor de sus activos.
¿Cómo se clasifican los niveles de mora en las centrales de riesgo?
Y precisamente para evaluar el riesgo crediticio, existe una clasificación que le permite saber a la autoridad de supervisión y vigilancia y a las propias instituciones cómo está su cartera en cuanto a la morosidad. Así los créditos están clasificados en cinco categorías: a, b, c, d y e. Crédito con riesgo ACEPTABLE.
¿Cómo se clasifica la morosidad?
La cartera crediticia comercial se clasificará en: 0, 1 a 30, 31 a 60, 61 a 90, 91 a 120, 121 a 150, 151 a 180, 181 a 210, 211 a 240, y más de 240 días de mora. Los microcréditos se clasificaran en: 0 a 7, 8 a 30, 31 a 60, 61 a 90, 91 a 120, y más de 120.
¿Cuáles son los tres tipos de riesgos en la selección de cartera?
Los tres tipos de riesgos en la selección de cartera son: Riesgo de pérdida.- el no recuperar la inversión y que se produzca una merma o pérdida de capital. Riesgo de desaprovechar oportunidades de inversión.- asignar recursos a ciertos activos menos redituables que otros.
¿Cómo se resuelve el modelo de riesgo de la cartera de los títulos individuales?
El modelo se resuelve utilizando varios criterios de selección ; esto tiene la ventaja de proporcionar un panorama más amplio de alternativas de decisión , compensando un poco el no incluir incertidumbre en forma explícita en el modelo. 2.3. Impacto del riesgo de la cartera de los títulos individuales Gestión pasiva.
¿Cuál es la mejor cartera de rendimiento?
Entre las dos carteras, se elegirá la que tenga la mayor Safety-First ratio , es decir, la cartera A, cuyo rendimiento esperado dista más, en términos de desviaciones estándar, que el rendimiento mínimo aceptable. Si calculamos la probabilidad de shortfall para la cartera A, obtenemos un 15,9\%, mientras que para la cartera B obtenemos un 27,4\%.
¿Cuáles son los efectos de las nuevas inversiones en la cartera de activos?
Por ello, las nuevas inversiones deben ser consideradas a la luz de sus efectos sobre el riesgo y el rendimiento de una cartera de activos. El objetivo del gerente financiero con respecto a la empresa consiste en que maximice el rendimiento a un nivel determinado de riesgo, o bien, reduzca al mínimo el riesgo para un nivel dado de rendimiento.
