¿Qué mide Vega?

Vega es un ratio financiero que mide la sensibilidad de la volatilidad de las opciones financieras. Nos dice concretamente el cambio de valor que sufrirá la prima de una opción financiera ante variaciones de 1\% en la volatilidad.

¿Qué letra griega usa la misma fórmula para put o call?

es la función de probabilidad acumulada normal. Nota: la fórmulas de gamma y vega son idénticas tanto para opciones call como para opciones put.

¿Qué es la Delta en opciones?

La delta representa el cambio en el precio de un contrato de opciones cuando el precio del activo subyacente varía un punto. La delta puede mostrarse como una cifra negativa o positiva, dependiendo de si es una opción put o una opción call.

¿Qué son las letras griegas?

Las letras griegas miden los cambios que se producen en diferentes factores de una opción financiera. El valor de una opción depende de diferentes factores, entre los que se incluyen el activo subyacente y su volatilidad, el plazo de vencimiento y los tipos de interés.

¿Cuál es el color de las griegas?

Las «griegas» de primer orden están en azul, las de segundo orden en verde y las de tercer ordenestán en amarillo. Nótese que vanna aparece dos veces como debería ser y rho se deja a un lado ya que no es tan importante como el resto.

¿Cuál es la griega más importante?

A mayor delta, mayor beneficio obtendremos si el movimiento acompaña, y mayor será la pérdida si el subyacente va en contra a nuestro delta. Si tuviéramos que hacer un ranking de importancia, delta sería la griega más importante pues está afectada directamente por el movimiento del precio de la acción.

¿Qué es una griega de riesgo?

Cada griega mide diferentes aspectos del riesgo de la posición del instrumento con respecto a un parámetro sobre el que el instrumento en cuestión (o el portfolio) es dependiente.